Смарт-портфель

Опубліковано 22 черв. 2022 р.Оновлено 11 жовт. 2024 р.2 хв читання

1. Що таке смарт-портфель?

Бот смарт-портфеля — це автоматична стратегія для динамічного ребалансування позицій у вибраних користувачем криптовалютних парах. З динамічним ребалансуванням користувач може зберегти стабільну частку кожної криптовалюти в портфелі. Користувачі можуть вибрати один із двох режимів активації ребалансування позицій: один на основі запланованого інтервалу, а інший — на відхиленні пропорцій кожної криптовалюти.

У цьому боті використовуються коливання курсу обміну для заробітку й накопичення криптовалюти.

2. Приклади застосування смарт-портфеля

На ринку криптовалют ціни різних криптовалютних пар можуть коливатися в різному темпі, тому інвестори часто бачать падіння цін деяких криптовалютних пар і зростання інших. Якщо інвестори просто утримують криптовалюту, вони можуть втратити прибуток при значній корекції на ринку. Бот смарт-портфеля поступово продає криптовалюту, коли ціна зростає, і повторно інвестує ці кошти в пари, які тимчасово відстають, але можуть значно вирости пізніше. У цьому випадку смарт-портфель фіксує прибуток, збільшуючи при цьому позиції криптовалют із високим потенціалом при відносно низькій ціні й постійно отримує додатковий прибуток протягом тривалого періоду.

3. Створення бота смарт-портфеля, встановлення параметрів і приклади

3.1 Створення бота смарт-портфеля

(1) Після входу у вебверсію або застосунок OKX виберіть «Торговий бот» на сторінці торгівлі (у верхньому лівому куті вебверсії та правому верхньому куті застосунку), а потім виберіть «Смарт-портфель».

(2) Введіть параметри на сторінці розміщення ордера, вкажіть суму інвестиції, після чого смарт-портфель буде створено. Активи, інвестовані в смарт-портфель, буде ізольовано від акаунта для торгівлі вручну.

(3) Після створення ви можете переглядати ботів і керувати ними в розділі «Боти» внизу сторінки торгівлі.

3.2 Правила й параметри

Розподіл криптовалюти: ви можете вибрати криптовалютний портфель для динамічного ребалансування, а потім вказати коефіцієнт ринкової вартості кожної криптовалюти. Під час роботи бота позиція буде балансуватися за заданим коефіцієнтом (до 10 криптовалют і доступна лише в парах з котируванням в USDT)

Режим ребалансування. Є два режими: пропорційний і запланований.

Пропорційний: ребалансування спрацьовує, коли змінюється коефіцієнт ринкової вартості криптовалюти. Ребалансування спрацює, якщо більше ніж 1 криптовалюта відхилиться від попередньо встановленого коефіцієнта та буде перевищено встановлений поріг. (Щоб ребалансування позицій не відбувалося занадто часто, наступна перевірка коефіцієнта відбувається через 5 хвилин після останнього ребалансування).

Запланований: відстежується ступінь відхилення, і ребалансування запускається на основі зафіксованого періоду. Після встановлення інтервалу бот відстежуватиме, чи відхиляється коефіцієнт ринкової вартості однієї або кількох криптовалют від попередньо встановленого коефіцієнта і чи є перевищення порогового показника. Якщо так, спрацьовує балансування. (Щоб не було надзвичайно частого ребалансування позицій, ребалансування спрацьовуватиме тоді, коли коефіцієнт відхилення перевищуватиме 3%)

Сума інвестиції — сума коштів, інвестованих у смарт-портфель. Після інвестування кошти буде обміняно на криптовалюту в портфелі.

3.3 Приклади

Приклад №1. Пропорційний режим

Налаштування параметрів

Розподіл криптовалюти: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Режим ребалансування: пропорційний | 10%

Сума інвестиції: 10 000 USDT

Запущені боти

Етап 1. Обмін на цільову криптовалюту. Інвестовану суму конвертовано в 5 BTC на суму 5000 USDT (якщо ціна BTC становить ₮1000), 6 ETH на суму 3000 USDT (якщо ціна ETH становить ₮500), 20 SOL на суму 2000 USDT (якщо ціна SOL становить ₮100).

Етап 2. Активація ребалансування Припустімо, що ціна BTC зростає і сягає 1500 USDT, а ціни на ETH і SOL залишаються незмінними. Тепер частка ринкової вартості кожної криптовалюти становить 60%: 24 %: 16%. Коли коефіцієнт відхилення BTC ≥ 10%, спрацьовує ребалансування і бот смарт-портфеля автоматично продасть 0,83334 BTC, купить 2,5 ETH і 5 SOL, щоб пропорція залишилася незмінною. Після цього ребалансування у вас буде 4,16666 BTC (ринкова вартість — 6250 USDT), 7,5 ETH (ринкова вартість — 3750 USDT), 25 SOL (ринкова вартість — 2500 USDT), у співвідношенні до початкового BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

Приклад 2. Режим «Запланований»

Налаштування параметрів

Розподіл криптовалюти: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Режим ребалансування: заплановано | 4 години

Сума інвестиції: 10 000 USDT

Запущені боти

Етап 2. Активація ребалансування Припустімо, що через 4 години після створення бота ціна BTC зростає і сягає 1500 USDT, а ціни ETH і SOL залишаються незмінними. Тепер частка ринкової вартості кожної криптовалюти становить 60%: 24 %: 16%. Якщо коефіцієнт відхилення BTC ≥ 3%, спрацьовує ребалансування, тому бот смарт–портфеля автоматично продасть 0,83334 BTC, купить 2,5 ETH і 5 SOL, щоб залишити пропорцію незмінною. Після цього ребалансування у вас буде 4,16666 BTC (ринкова вартість — 6250 USDT), 7,5 ETH (ринкова вартість — 3750 USDT), 25 SOL (ринкова вартість — 2500 USDT), у співвідношенні до початкового BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

4. Нагадування про ризики й примітки

4.1. Після створення смарт-портфеля активи, інвестовані в нього, будуть ізольовані від акаунта для торгівлі вручну. Враховуйте ризик позицій при торгівлі в ручному режимі.

4,2 Якщо під час роботи бота смарт-портфеля виникають непередбачувані обставини, як-от призупинення або делістинг, бот автоматично припинить роботу.