Обзор смарт-трейдера №5: боковые рынки

Что такое смарт-арбитраж

Смарт-арбитраж — это торговая стратегия, которая помогает хеджировать колебания рыночных цен. Он поддерживает дельта-нейтральную позицию, то есть позволяет удерживать равные противоположные позиции на спотовом рынке (покупка) и на рынке бессрочных фьючерсов (продажа). Такой баланс гарантирует взаимную отмену прибыли и убытков, минимизируя влияние колебаний цен. Основные доходы поступают от сбора комиссий за финансирование, особенно если ставка финансирования положительная.

Почему смарт-арбитраж важен для трейдеров

На криптовалютном рынке крайне важно управлять рисками. Смарт-арбитраж помогает защитить позиции от внезапных изменений цен и при этом получать стабильную прибыль. Благодаря нейтральной дельте вы можете сосредоточиться на получении прибыли от разницы в комиссии за финансирование, не принимая на себя чрезмерный риск.

Как работает смарт-арбитраж

Пример работы бота смарт-арбитража:

1. Настройка позиций. Вы покупаете криптовалюту на спотовом рынке и продаете ту же сумму на рынке бессрочных фьючерсов. Например, при наличии 2100 USDT и цене BTC 65 000 USDT вы выделяете 2000 USDT на покупку BTC и 100 USDT на шортинг BTC с кредитным плечом 20x.

2. Получение комиссии за финансирование. Если ставка финансирования составляет 0,01%, вы зарабатываете 0,2 USDT за цикл, что составляет до 219 USDT в год. Годовая доходность получается 10,43%.

3. Управление расходами. На вашу прибыль влияют комиссии и изменения базиса между ценой на споте и фьючерсов. Чтобы минимизировать затраты, заходите в сделки, когда базис шире, и выходите, когда спред сокращается.

Почему смарт-арбитраж популярен

Бот смарт-арбитража OKX упрощает и автоматизирует стратегию, что выгодно всем трейдерам. Он уникален тем, что поддерживает позицию с нейтральной дельтой и снижает риск колебаний рынка. Кроме того, бот предлагает два режима:

• Пользовательский режим. Позволяет устанавливать цель заработка и выбирать стратегии с высокой годовой доходностью на основе собственных исследований.

• Смарт-режим. Система автоматически рекомендует пользователю наилучшую стратегию и управляет тейк-профитом, стоп-лоссом и корректировкой позиции на основе данных.

Когда лучше использовать смарт-арбитраж

Эффективность стратегии зависит от текущих рыночных условий, поэтому важно проводить тщательное исследование и технический анализ.

• Бычий рынок. На бычьем рынке ставки займа USDT высокие, и альтернативные торговые продукты могут приносить более высокую доходность. В этот период стоимость использования капитала для арбитражных сделок может быть выше, что снижает конкурентоспособность арбитражного бота.

• Медвежий или боковой рынок. Арбитражный бот отлично работает на медвежьих или боковых рынках, где спрос на займы в USDT ниже. Благодаря сниженной конкуренции в займах и потенциально более низким ставкам финансирования бот может эффективнее зарабатывать на разнице в комиссиях за финансирование, предлагая более высокую доходность по сравнению с другими продуктами.

Риски и аспекты смарт-арбитража

Несмотря на низкий риск, он все-таки есть:

• Риск проскальзывания. Разница в ликвидности при закрытии позиций может привести к проскальзыванию.

• Риск несоответствия дельты. На волатильном рынке возможны краткосрочные расхождения размера позиций.

• Риск принудительной ликвидации. Если рынок движется в неблагоприятном направлении для позиции, то при необходимости происходит принудительная ликвидация бессрочных фьючерсов.

• Риск ADL. В экстремальных случаях на позиции может повлиять автоделевериджинг.

Смарт-арбитраж — это эффективная стратегия для трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль, управляя рисками на волатильном криптовалютном рынке. В этом случае можно автоматизировать стратегию с помощью бота смарт-арбитража OKX, что сделает ее более легкой и доступной для пользователей любого уровня. На бычьем, медвежьем и боковом рынке смарт-арбитраж позволяет зарабатывать с течением времени, что делает его ценным дополнением к инструментарию любого трейдера.