Що таке індикатор MACD: як використовувати імпульс для торгівлі криптовалютою

Усупереч поширеній думці, торгувати криптовалютами непросто. Це не та справа, яку можна просто зробити й забути. Мінливий рух цін може спантеличувати, якщо ви не звикли до волатильності, пов’язаної з криптовалютними ринками. На щастя, на допомогу приходить технічний аналіз (TA). Як потужний набір інструментів, у якому використовуються різні типи торгових індикаторів, TA озброює вас інформацією, необхідною для аналізу руху цін і визначення потенційних можливостей торгівлі.

Одним із найпопулярніших технічних індикаторів серед імпульсних трейдерів є індикатор сходження/розходження ковзної середньої (MACD). MACD — один з основних індикаторів торгівлі на основі імпульсу, який допомагає визначати потенційні тренди й розвороти за допомогою випадків сходження та розходження. Він ідеально підходить для тих криптотрейдерів, які хочуть ознайомитися з імпульсною торгівлею.

Хочете дізнатися більше? Від ознайомлення зі способами використання індикатора MACD до розуміння його переваг і недоліків — усе, що вам потрібно знати про застосування індикатора MACD у своїй торговій стратегії.

Коротко

• MACD — це індикатор імпульсу, який допомагає визначати тренди й оцінювати їх силу через MACD-лінію, сигнальну лінію і гістограму.

• Переваги MACD полягають у простоті використання, візуальній чіткості й можливості визначення трендів і зсувів імпульсу.

• Як індикатор із затримкою, MACD може генерувати хибні сигнали й відставати від руху цін.

• Використовуючи MACD, важливо шукати перетини, розбіжності й перетини нульової лінії, щоб визначати потенційні тренди.

• Для розширеного використання MACD стежте за прихованими розбіжностями, де ціни суперечать імпульсу MACD.

Демістифікація TA і навіщо нам потрібні технічні індикатори

Перш ніж занурюватися в деталі MACD, зробімо крок назад і спершу з’ясуймо, у чому цінність технічних індикаторів. На відміну від фундаментального аналізу, орієнтованого на базову цінність проєкту, технічний аналіз досліджує історичні графіки цін і обсяг торгівлі для визначення трендів і прогнозування майбутнього руху цін. Хоча вони не можуть спрогнозувати успіх у торгівлі, оскільки це залежить від комбінації різних факторів, технічні індикатори можуть значно підвищити ваші шанси на отримання прибутку від торгівлі, надаючи цінну інформацію про те, що чекає на ринок у майбутньому.

Доступно багато технічних індикаторів, кожен із яких має свої сильні й слабкі сторони. Ось кілька популярних прикладів.

• Експоненціальна ковзна середня (EMA). Базовий індикатор, який згладжує коливання ціни й робить акцент на останніх цінах, щоб визначити загальний тренд.

• Середній істинний діапазон (ATR). Вимірює волатильність цін і допомагає трейдерам, які активно створюють ордери тейк-профіту й стоп-лосу.

• Смуги Боллінджера. Підкреслюють волатильність цін і потенційні зони прориву з урахуванням стандартного відхилення.

Індикатор MACD виділяється з-поміж різних технічних індикаторів в арсеналі криптотрейдера, оскільки він поєднує в собі елементи відстеження трендів і індикатори імпульсу. Це робить його цінним інструментом для короткострокових криптотрейдерів, які хочуть виконати угоду зі свінг-торгівлі.

Що таке MACD?

Розроблений у 1970-х роках Джеральдом Аппелем, MACD — це осцилятор імпульсу, який допомагає криптовалютним трейдерам визначати потенційні зміни в трендах і оцінювати їх силу. Він складається з MACD-лінії, сигнальної лінії і гістограми, що надає візуальне представлення різниці між двома лініями. Від визначення наявних трендів до потенційних розворотів — аналіз компонентів MACD відкриває цінні дані про рух ринку.

Огляд компонентів MACD

Коротше кажучи, індикатор MACD складається з трьох ключових елементів.

• MACD-лінія. Також відома як DIF, ця лінія відображає різницю між 12- й 26-періодними EMA ціни активу. EMA надають більше ваги даним про останні ціни, що робить лінію MACD більш чутливою до короткострокових змін цін.

• Сигнальна лінія. Будучи дев’ятиперіодною EMA MACD-лінії, сигнальна лінія ефективно згладжує коливання MACD-лінії і надає чіткішу картину загального тренду. Її іноді також називають DEA.

• MACD-гістограма. Щоб з’єднати індикатор MACD, MACD-гістограма пропонує візуальне відображення різниці між сигнальною і MACD-лінією, представляючи різницю між ними у вигляді смуг під графіком цін. Розмір і напрямок цих смуг вказують на силу імпульсу, що лежить в основі руху ціни. Що вищі смуги, то сильніший імпульс у напрямку MACD-лінії.

Як розраховується MACD-лінія

Одним із компонентів індикатора, який потребує розрахунків, є MACD-лінія. Її розрахунок виконується за такою формулою:

MACD-лінія = DIF = 12-періодна EMA - 26-періодна EMA

Якщо MACD-лінія позитивна, це свідчить про бичачий імпульс. Оскільки 12-періодна EMA більша за 26-періодну, це вказує на те, що останні ціни загалом вищі, ніж ціни за останні кілька тижнів.

Натомість негативна MACD-лінія свідчить про ведмежий імпульс. Оскільки 12-періодна EMA менша за 26-періодну, це вказує на те, що останні ціни загалом нижчі, ніж ціни за останні кілька тижнів.

Як читати й тлумачити сигнали MACD

Тепер, коли ви дізналися про компоненти індикатора MACD і його розрахунки, розгляньмо різні сигнали, які він може надсилати.

• MACD-перетини. Якщо MACD-лінія розташована над сигнальною, це може свідчити про потенційний висхідний тренд, а якщо під нею, то навпаки — спадний тренд.

• Розбіжності MACD. Іноді трапляється так, що рух ціни й MACD-лінії відрізняються одне від одного. Наприклад, ціна може досягати нових максимумів, які не відображає MACD. Це може бути ознакою послаблення імпульсу у висхідному тренді. Або навпаки: ціни можуть падати, а MACD зростає, що свідчить про потенційний розворот у спадному тренді.

• Перетини нульової лінії. Коли MACD-лінія перетинає нульову вище або нижче, це може вказувати на зсув імпульсу. Перетин вище нуля свідчить про збільшення бичачого імпульсу, тоді як рух нижче нуля вказує на зростання ведмежого імпульсу.

Як правило, не слід торгувати на основі сигналів одного індикатора. Хоча перетини й розбіжності можуть вказувати на потенційні зміни в трендах, дуже важливо поєднувати їх з іншими технічними індикаторами й враховувати ширший контекст ринку, перш ніж приймати рішення щодо торгівлі криптовалютою.

Переваги й недоліки використання MACD

Тепер, коли ви знаєте, як тлумачити індикатор MACD і його різні компоненти, розгляньмо його переваги й недоліки. Розуміючи ці переваги й обмеження, ви можете використовувати сильні сторони MACD, уникаючи потенційних пасток.

Переваги індикатора MACD

• Визначення трендів. MACD — чудовий засіб для виділення потенційних трендів. Коли MACD-лінія перетинає сигнальну лінію вище, це свідчить про висхідні тренди, а коли нижче — про спадні тренди. Потім відстежуйте ці сигнали, звіряючись із наявними ринковими трендами.

• Оцінювання імпульсу. MACD-гістограма — це те, що допомагає трейдерам визначати імпульс. Зростаюча гістограма свідчить про посилення імпульсу, а падаюча — про його послаблення. Використовуйте її, щоб оцінити силу потенційного тренду або визначити потенційні поворотні точки.

• Чітке візуальне представлення. MACD-гістограма наочно показує різницю між сигнальною і MACD-лінією, завдяки чому криптотрейдерам легко визначати зсуви імпульсу.

• Просто користуватись. Більшість платформ для графіків автоматично обчислюють індикатор MACD, що робить його зручним інструментом для початківців.

Обмеження індикатора MACD

• Хибні сигнали. MACD може генерувати хибні сигнали, особливо на мінливих ринках. Тому завжди важливо, крім MACD, користуватися також іншими індикаторами, враховуючи при цьому широкий ринковий тренд.

• Відсталий індикатор. На відміну від випереджальних індикаторів, MACD базується на ковзних середніх, які за своєю суттю відстають від руху цін. Це означає, що MACD може підтвердити тренд після того, як він уже почався, а це потенційно призводить до упущених точок входу або виходу.

• Не надає жодних гарантій. Як і всі інші торгові індикатори, MACD не прогнозує точно майбутній рух цін. Він просто відображає зв’язок між короткостроковими й довгостроковими середніми цінами.

Використання індикатора MACD у своїй стратегії торгівлі криптовалютою

Source: OKX

Тепер розгляньмо угоду, використовуючи індикатор MACD як складову нашої стратегії торгівлі криптовалютою. У цьому прикладі Bitcoin досяг мінімуму в $56 555, після чого почав торгуватись у діапазоні від $60 000 до $64 000. Водночас ми можемо побачити, що MACD-лінія перетинає нульову вище. Гістограма також збігається із цим бичачим настроєм, про що свідчать переходи від червоного до зеленого, а також зростаючі смуги. Це означає, що Bitcoin зазнав бичачого імпульсу, оскільки після падіння ціни BTC повернулися у висхідний тренд.

Оскільки він закріпився в діапазоні від $60 000 до $64 000, це слугує підтвердженням, яке дає нам впевненість входити в лонг-позицію на BTC. Щоб звести до мінімуму ризики, потрібно встановити ордери стоп-лосу на рівні підтримки в $60 000 на той випадок, якщо рух ціни вийде за межі діапазону, у якому торгується BTC.

Через кілька днів після консолідації відбувається бичачий прорив, оскільки ціни на BTC підвищуються до $62 000 і успішно перевищують рівень опору в $64 000. Цей рух ціни додатково підтверджує дійсність початкового торгового сигналу від індикатора MACD. У нас є кілька варіантів, як закрити лонг-позицію.

• Тейк-профіт. Оскільки Bitcoin тепер ефективно торгується за межами встановленого раніше діапазону завдяки його бичачому прориву, ви можете продати свої активи в BTC, щоб заблокувати свої торгові прибутки.

• Трейлінг-стоп-лос. Або ви можете скористатися стратегією трейлінг-стоп-лосу. Вона дає змогу потенційно отримати додаткові прибутки, усе ще керуючи ризиками в разі раптового розвороту ціни.

Розширене використання індикатора MACD: приховані розбіжності MACD

Торгуючи криптовалютою, ви можете зіткнутися з випадками, коли ціни на криптовалюту досягають більш високих мінімумів, незважаючи на те, що MACD-гістограма показує більш низький мінімум. Це один із прикладів прихованої бичачої розбіжності, оскільки рух ціни суперечить послабленню імпульсу, про яке свідчить MACD-гістограма. Цей конкретний тип розбіжності може бути потужним сигналом для потенційного розвороту тренду, особливо якщо він відбувається на рівнях підтримки або після зниження ціни. Щоб максимально ефективно використовувати такі приховані бичачі й ведмежі розбіжності, спочатку важливо розуміти їх суть.

У прихованій бичачій розбіжності спостерігаються більш високі мінімуми в динаміці цін, тоді як на MACD-гістограмі відображаються більш низькі мінімуми. Натомість у прихованій ведмежій розбіжності спостерігається протилежна ситуація, коли криптовалюта торгується на більш низьких мінімумах, а на гістограмі відображаються більш високі мінімуми. Ці розбіжності підкреслюють потенційний конфлікт між ціною і імпульсом та свідчать про послаблення імпульсу під базовим тиском купівлі або продажу. У поєднанні з іншими торговими індикаторами MACD може надати інші форми підтвердження для перевірки ваших підозр щодо розвороту тренду.

Висновок і наступні кроки

Індикатор MACD — це потужний інструмент для розуміння імпульсу на криптовалютному ринку. Аналізуючи MACD-лінію, сигнальну лінію і гістограму, можна отримати цінні дані про потенційні тренди й визначити зони сильного або слабкого імпульсу. Однак важливо пам’ятати, що одним індикатором MACD не обійтися. Потрібно поєднувати його з іншими технічними індикаторами й фундаментальним аналізом для комплексної торгової стратегії. Керуючи ризиками й використовуючи скептичний підхід до торгівлі криптовалютою, такі індикатори можуть бути цінними активами у вашому арсеналі інструментів, тим паче тепер, коли ви дізналися, як використовувати MACD.

Хочете перевірити отримані знання на практиці? Ознайомтеся з нашими спотовими парами й безстроковими контрактами, щоб почати торгівлю вже сьогодні. Крім того, ви можете переглянути наші посібники про найкращі індикатори для торгівлі криптовалютою, щоб поглибити свої знання.